Вот еще пример прогноза по парному трейдингу — от Элвиса Марламова...
http://s30804612756.whotrades.com/blog/43758877910

Тут уже Газпром в лонг, Сбер в шорт, если сложить с предыдущем моим постом — http://smart-lab.ru/blog/ideas/136399.php где Сбер в лонг, а ВТБ в шорт, то в итоге получится Газпром в лонг, ВТБ в шорт...)

В самом начале этого года у меня был прогноз, что Сбербанк сойдется в цене с Газпромом. Что инвестиции в Газпром хуже, чем в Сбербанк. По номиналу бумаги торговались на тот момент в районе 140 и 90.

Вот график оттуда:

Специально вставляю график, как оказывается многим почему-то лень переходить по ссылкам которые всегда вставляю. Вот к примеру цитата в комментариях к посту Сергея Верпеты про АКРОН меня удивила:

( Читать дальше )

 
Из — http://www.wave-trading.ru/post/parnyy-treyding-posredstvom-etf-390


Интересно...

Непредсказуемый характер фондового рынка затрудняет принятие решения о том, следует ли идти в лонг или продавать в шорт. Трейдеры, которые гонятся за краткосрочной тенденцией без проверенной стратегии, могут обнаружить, что они остаются без прибыли или даже теряют деньги, и становятся жертвой волатильности фондового рынка вместо того, чтобы использовать ее в своих интересах. 

Стратегия, названная «парный трейдинг», может помочь уменьшить волатильность портфеля и заработать на волатильных рынках. Парный трейдинг – это стратегия соответствия позиции лонг одних акций позиции шорт других. Инвесторы, использующие эту технику, могут идти в лонг на акциях, которые, как они думают, обгонят рынок или свои аналоги, и противопоставлять им шорт по акциям, которые, по их мнению, упадут в цене.

( Читать дальше )